Kvantitativ analyse: Undersøgelse af ekstreme afvigelser i S&P 500

Posted on Oct 29, 2009 in Blog, Kvantitativ analyse, Video | 0 comments

Kvantitativ analyse af hvad der sker, når kursen afviger ekstremt fra MA(200) på S&P 500. Formålet er at afdække, hvad der reelt sker, når markedet er steget meget eller faldet meget. “Lænestolsteori” ville f.eks. forudsige, at når kursen er steget meget må korrektion være nært forestående og omvendt for markeder, der er faldet meget. Denne video afdækker, hvorvidt dette er sandt.

• June 25, 2011 -- “Sommermode”: juli/august
• June 8, 2011 -- Sommer, sol og statistik…
• May 18, 2011 -- Video: update på markedet
• January 29, 2011 -- “Der findes løgn, forbandet løgn…”
• September 9, 2010 -- Video: historisk analyse af P/E og afkast